Przeniesienie Średniej Prognozy Minitab

Co to jest średnia ruchoma. Pierwsza średnia ruchoma wynosi 4310, czyli wartość pierwszej obserwacji. W analizie szeregów czasowych nie oblicza się pierwszego numeru w serii średniej ruchomej, to jest wartość brakująca. Następna średnia ruchoma jest średnią dwie pierwsze dwie obserwacje, 4310 4400 2 4355 Trzecia średnia ruchoma jest średnią obserwacji 2 i 3, 4400 4000 2 4200, itd. Jeśli chcesz użyć średniej ruchomej o długości 3, trzy wartości są uśrednione zamiast dwóch. Copyright 2017 Minitab Inc Wszystkie prawa zastrzeżone. By korzystanie z tej witryny zgadzasz się na korzystanie z plików cookie dla analityki i zindywidualizowanej treści Przeczytaj naszą politykę. Forecasting z analizą serii czasowej. Co to jest prognozowanie. Streszczenie jest metodą szeroko stosowaną w analizie szeregów czasowych do przewidywania zmiennej odpowiedzi, takiej jak miesięczne zyski, wyniki akcji lub dane o bezrobociu, przez określony czas Prognozy są oparte na wzorcach istniejących danych Na przykład menedżer magazynu może obliczyć ile produkt można zamówić przez następne 3 miesiące w oparciu o poprzednie 12 miesięcy zamówień. Możesz używać różnych metod szeregowania czasowego, takich jak analiza trendów, rozkładu lub pojedynczego wygładzania wykładniczego, modelowanie wzorców danych i ekstrapolacja tych wzorców przyszłość Wybierz metodę analizy, czy wzorce są stałą statyczną w czasie, czy dynamiczną zmianą w czasie, charakterem tendencji i elementami sezonowymi oraz tym, jak daleko do przewidzenia. Przed sporządzeniem prognoz dopasuj kilka modeli kandydujących do danych do ustalić, który model jest najbardziej stabilny i dokładny. Forecasty do analizy średniej ruchomej. Niezawana wartość w czasie t jest nieokreśloną średnią ruchową w czasie t -1 Prognozy są wartościami dopasowanymi w prognozie pochodzenia Jeśli prognozujesz 10 jednostek czasowych przed , prognozowana wartość za każdym razem będzie odpowiadać wartości w źródłach Dane do pochodzenia są wykorzystywane do obliczania średnich ruchome. Następnie można użyć metody liniowej średniej ruchomej przez ca kalkulowanie kolejnych średnich kroczących Metoda liniowej średniej ruchomej jest często stosowana w przypadku, gdy istnieje tendencja do danych Po pierwsze, obliczyć i zapisać średnią ruchową oryginalnej serii Następnie obliczyć i zapisać średnią ruchu poprzedniej kolumny, aby uzyskać drugie przeniesienie średnia. W prognozowaniu naiwnym, prognoza dla czasu t jest wartością danych w czasie t -1 Użycie średniej procedury ruchomej z ruchomą średnią długością daje prognozowanie naiwne. Analiza na pojedynczą wykładniczą analizę wygładzania. Dostosowaną wartość w czasie t jest wygładzona wartość w czasie t-1 Prognozy są wartościami dopasowanymi w prognozowanym pochodzeniu Jeśli prognozujesz 10 jednostek czasowych, przewidywana wartość za każdym razem będzie odpowiadać wartości w źródle Dane do pochodzenia są wykorzystywane do wygładzania W prognozowaniu naiwnym prognoza dla czasu t jest wartością danych w czasie t-1 Wykonaj pojedynczą wygładzoną wykładnicę z wagą jednego do zrobienia prognozowania naiwnego. Forecasty dla podwójnej wykładniczej gładkiej Analiza dwuwymiarowego wyrównania wykładniczego wykorzystuje poziom i składniki tendencji do generowania prognoz Prognoza dla m okresów z wyprzedzeniem z punktu czasu t jest. L t mT t gdzie L t jest poziomem, a t t jest tendencją w czasie t. Data do czasu wygenerowania prognozy. Standardy dla metody Winters Metoda Winters wykorzystuje poziomy, trendy i składniki sezonowe do generowania prognoz Prognoza dla m okresów wyprzedzających z punktu czasu t jest. gdzie L t poziom i T t jest tendencją w czasie t, pomnożoną lub dodawaną do modelu addytywnego składnika sezonowego w tym samym okresie z poprzedniego roku. Metody Wintersa wykorzystują dane do prognozowanego czasu pochodzenia, aby wygenerować prognozy. Średniowieczność - MA. BREAKING DOWN Przeprowadzka Średnia - MA. Jest przykładem SMA, rozważyć zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26 , 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia przez pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych upuści najwcześniejszą cenę, dodaj cenę w dniu 11 i przeciętnie, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wcześniej zauważyłem, MA pozostają w sprzeczności z bieżącą ceną, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, tym dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowa MA, ponieważ zawiera ceny za 200 dni. Długość MA do wykorzystania zależy od celów handlowych, przy krótszych terminach wykorzystywanych do krótkoterminowego obrotu i dłuższych długów, bardziej dostosowanych do inwestorów długoterminowych Dwudziestopięcioletnie studia magisterskie są szeroko stosowane przez inwestorów i przedsiębiorców, z przerwami powyżej i poniżej tej ruchomości średnie uważa się za ważne sygnały handlowe. Mają one również ważne emisje transakcyjne na własną rękę lub gdy dwie średnie przecięcia rosnącej MA wskazuje, że zabezpieczenie jest w fazie wzrostu, a malejąca MA wskazuje, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, potwierdza ab krzykliwy krzyż, który pojawia się, gdy krótkoterminowa krzywa wzorcowa przekracza dłu szy okres dynamiki MA, potwierdza się krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa krzywa MA przecina poniżej długoterminowej MA.